Калькулятор доходности стратегии

Начальный депозит
Риск в одной сделке, %
Потеря при сделке «не в деньгах» OTM, %
Выплата за сделку «в деньгах» ITM, %
Процент прибыльных сделок

Допустим, вы протестировали стратегию на истории и получили 80% прибыльных сделок. Но, как известно, исход каждой отдельной сделки предсказать невозможно, и на меньшей выборке вы можете попасть на продолжительную убыточную серию. Калькулятор же дает примерное представление о том, как разные стратегии будут вести себя при разных состояниях рынка.

Для моделирования графика доходности нужно указать:

  1. Размер начального депозита (например, 1000$).
  2. Риск на сделку в процентах от текущего баланса (например, 5%).
  3. Процент потерь при сделке OTM (например, 100%).
  4. Процент выплаты при сделке ITM (например, 70%).
  5. Процент прибыльных сделок по стратегии, который вы можете получить по результатам тестирования на истории.

Калькулятор расчета риска для портфеля

На основе имеющихся данных рассчитывается график доходности: формируется произвольная серия сделок длиной от 20 до 100, с вероятностью прибыли соответствующей указанному проценту прибыльных сделок. В расчете используется принцип реинвестрирования – размер каждой следующей ставки зависит от текущей суммы на депозите. То есть, если вы теряете деньги, риск на сделку сокращается, а если зарабатываете – увеличивается.

Калькулятор расчета риска для портфеля

При изменении параметров график автоматически обновляется. Для создания новой последовательности по уже имеющимся данным нажмите «Пересчитать».

Comments are closed.