Калькулятор риска для портфеля стратегий

Депозит
Риск на месяц, %
Стратегий в портфеле
Выплата ITM, %
Риск на стратегию

Очень редко встречаются стратегии, торгующие с абсолютно идентичной эффективностью. Поэтому, при торговле портфелем стратегий очень важно сбалансировать риски, чтобы исключить перекос в ту или иную сторону. Таким образом, результат портфельной торговли будет легко прогнозируемым, а наиболее успешные стратегии получат необходимый им приоритет.

Итак, чтобы рассчитать риски для портфеля стратегий, нужно:

  1. Указать размер стартового депозита (например, 1000$).
  2. Указать норму риска в процентах от депозита, то есть, сколько мы готовы потерять за месяц торговли (например, 10%).
  3. Количество стратегий в портфеле. То есть, сколько разных стратегий торгуется одновременно.
  4. Процент выплаты по опциону. Здесь нужно подставить значение вашего брокера (например, 70%).
  5. Риск на одну стратегию в портфеле. Рассчитывается исходя из месячного риска и количества стратегий. Вы можете указать риск вручную, тогда общий риск на месяц будет рассчитан автоматически.

Калькулятор расчета риска для портфеля

По каждой стратегии в портфеле нам нужно записать данные, которые мы можем получить из результатов теста на истории. Здесь от вас требуется заполнить всего 2 поля:

  1. Среднее количество сделок в месяц (например, 20).
  2. Из них, процент сделок ITM, то есть, закрытых с прибылью (например, 80% прибыльных).

По имеющимся данным будет рассчитана худшая убыточная серия, то есть, наихудший сценарий для данной стратегии – (3). Если мы возьмем общее количество сделок за X, а процент прибыльных за Y, то худшая серия будет рассчитываться по формуле: (100% — Y) * X. Например, при 20 сделках в месяц и 80% прибыльных, худшая убыточная серия будет составлять: (100% — 80%) * 20 = 4.

Так как нам нельзя превышать размер риска на стратегию (в примере, 100$), размер риска на одну сделку будет составлять: Риск на стратегию / Худшую убыточную серию (100$ / 4 = 25$) – (4). То есть, даже при худшем стечении обстоятельств размер потерь не будет превышать риска, данного на одну стратегию.

В итоге, будет рассчитан прогноз результата на конец месяца при торговле с указанным риском – (5).

Калькулятор расчета риска для портфеля

Comments are closed.