С появлением в 2008 году новых инструментов – бинарных опционов, первые их пользователи применяли стратегии и тактики торговли из рынка Форекс. Несмотря на различия в трейдинге валютными парами и покупкой на них опционных контрактов, такая практика обмена опытом актуальна и по сей день.
В свою очередь рынок Форекс позаимствовал одну из своих тактик торговли у гемблеров – азартных игроков казино. Она заключается в однонаправленной торговле с постоянным открытием ордеров при увеличении убытка на определенную величину. И сегодня мы хотим вам предложить две стратегии работы с усреднением позиций в бинарных опционах: простую и продвинутую.
Чтобы спасти убыточную позицию, применяется два вида торговли, получившие такие названия:
- Сетка (grid) – ордера, равные по размеру позиции друг другу;
- Мартингейл – постепенное увеличение каждой новой позиции на постоянный или переменный коэффициент.
Такая тактика предполагает, что трейдер может избежать убытка при ошибочном прогнозе, усредняя цену входа. Это позволит ему закрыться в ноль на коррекции, когда котировки отскочат в выбранном ранее направлении.
Обе стратегии подвергаются постоянной критике, тем не менее, Мартингейл и сетки используются на рынке Форекс уже около 30 лет.
«Сетка» и «Мартингейл» на бинарных опционах
Вышеперечисленные тактики применимы только для бинарных опционов «Выше/Ниже» из-за схожести принципов с трейдингом на валютных парах. Покупатель опционных контрактов получает прибыль, если цена изменилась в правильно спрогнозированном направлении.
Различие в торговле валютой и опционами на нее состоит в наличии времени экспирации, ограничивающего длительность контракта, тогда как форекс трейдер может держать позицию до полного исчерпания депозита или фиксации прибыли в любой момент — по своему желанию.
Именно поэтому стратегия сетки (grid) – вывод через определенный шаг падения или роста котировок новых ордеров — не используется в бинарных опционах. Причина в том, что трейдер «до последней минуты экспирации» верит, что убыточная сделка обернется прибылью и ему нет смысла открывать новые позиции по ходу движения цены. К тому же очень небольшое количество торгующих бинарными опционами умеет выставлять отложенные ордера по этим контрактам, чтобы автоматически входить в сделку при изменении цены.
Мартингейл, наоборот — распространен и широко разрекламирован на этом рынке. Стратегия была рождена для рулетки и карточных игр. Игроки постоянно повышали ставку после проигрыша на один и тот же исход: один цвет или чет/нечет, вероятность того, что при следующей раздаче наберут большее количество очков, чем у соперника и так далее.
Поэтому в бинарных опционах действует та же схема – после потери опционной премии трейдер открывает одни и те же контракты «Выше» или «Ниже», постоянно увеличивая сумму инвестиций.
Фатальная ошибка стратегии Мартингейл на бинарных опционах
В материалах, изложенных в интернете с описанием стратегии Мартингейл на бинарных опционах есть множество советов по выбору правильной точки входа, но ни один из них ничего не говорит о смене времени экспирации.
Если трейдер не увеличит время действия каждого последующего опциона, он обречет себя на слив депозита. Это происходит по причине особенности, характеризующей направленное движение внутри дня – образование котировками длинных, безоткатных участков.
Допустим, трейдер торгует внутри дня на бинарных опционах с экспирацией в течение часа. Посмотрите на часовой график EURUSD (на малых таймфреймах будет та же ситуация). В течение 10-ти рабочих сессий на графике легко обнаружить 15 многочасовых безоткатных участков роста или падения.
Если сделка по бинарным опционам «Выше/Ниже» принесла убыток, значит существует высокая вероятность, что трейдер зашел против направления тренда. При попадании на этот безоткатный участок, торгующий Мартингейл обречен получить огромный минус. Вынужденный постоянно увеличивать инвестиции в бинарный опцион по стратегии Мартингейл, чтобы вывести первую сделку на $ 25 в ноль, уже на седьмом опционе (колене) потребуется вложить больше $ 5000.
Еще раз обратите внимание на график — если не увеличивать время экспирации, вероятность вышеописанного исхода разорения более 50%.
Где и как можно использовать Мартингейл – простая и продвинутая стратегии
Если трейдер решил постоянно пользоваться стратегией Мартингейл – покупать контракты «Выше/Ниже» с целью, чтобы отбить минус первой, списанной по убытку инвестиции в бинарный опцион, то для определения последующих точек для разворота ему необходимо использовать надежные уровни или зоны, с высокой вероятностью гарантирующие разворот котировок.
В качестве простой стратегии для поиска точек покупки дополнительных опционов может послужить торговля по уровням Фибоначчи. Это процентные соотношения, делящие выбранный трейдером отрезок тренда на уровни коррекции, от которых часто отталкивается цена. Они строятся автоматически, индикатор присутствует во множестве терминалов, например, свободно доступных платформах Metatrader 4 и TraidingView.
Поместив индикатор в начало тренда и растянув сетку до точки, где произошел разворот, трейдер получает заранее построенные уровни возможного отскока цены. Основными из них считаются линии на 38,2%, 50% и 61,8%.
Второй вид индикатора Фибоначчи, требуемый для простой стратегии Мартингейл на бинарных опционах – это «Временные зоны Фибоначчи». С помощью горизонтально растянутой сетки заранее определяются точки разворота в будущем времени. То есть — соединив две точки на впадинах падающего или вершинах растущего тренда — трейдер получает конкретную точку входа (по времени) в опцион.
Правила простой стратегии Мартингейл на бинарных опционах
Простая стратегия используется для усреднения ранее открытой позиции, как дополнение к уже существующей торговой системе трейдера, чтобы помочь избежать полученного убытка.
- Трейдер открывает опцион «Выше» (Call), если получил убыток по уже открытому опциону;
- Трейдер открывает опцион «Ниже» (Put), если получил убыток по первому контракту «Ниже».
Эти дополнительные бинарные опционы открываются по индикаторам:
- Временные зоны Фибоначчи, если тренд идет против позиции;
- Уровни Фибоначчи, если курс движется в направлении выбранного опциона «Выше/Ниже».
Направление тренда определяется с помощью индикатора ZigZag:
- Для опциона «Выше» — по двум растущим вершинам (максимумам), одна из которых выбирается до начала сделки, а вторая после образования убытка;
- Для опциона «Ниже» по двум нисходящим впадинам (минимумам), одна из которых выбирается, как самая ближайшая к моменту сделки, вторая — после ее завершения.
При выборе варианта индикатора Фибоначчи трейдер руководствуется следующими правилами:
- Для бинарного опциона «Выше» применяются временные зоны, если вторая вершина ниже предшествующего первой сделки максимума, в ином случае применяем уровни Фибоначчи;
- Для бинарного опциона «Ниже» выбираем для поиска точки входа Временные зоны при закрытии второго минимума, выше предыдущего, образованного ZigZag до момента покупки первого контракта, по которому получен убыток.
Вход в дополнительные опционы производится:
- По индикатору Временные зоны на линии №3;
- По индикатору уровни Фибоначчи на линиях 38,2%, 50% и 61,8%, после образования разворотной свечи в направлении открытого опциона (падающей для контракта «Ниже», растущей для контракта «Выше»).
Сделки ограничиваются двумя входами, при этом последний лот должен быть в два раза выше первой инвестиции, то есть, если первый лот $ 20, то последующие два — $ 20 и $ 40.
Шаг экспирации бинарных опционов, открытых по стратегии Мартингейл, должен усредняться по времени, двигаясь по стандартной линейке таймфреймов. Она общепринята для всех терминалов — в минутах: М1, М5, М15, М30; часах: Н1, Н4; сутках D1 и неделях W1.
Рассмотрим пример торговли по временным зонам Фибоначчи на бинарных опционах «Выше/Ниже» по стратегии Мартингейл, с усреднением позиции по времени экспирации. Выберем время действия контракта – 1 час. Это определит размер таймфрейма для анализа графика. Чтобы автоматически определять вершины и впадины тренда, используем индикатор ZigZag.
В середине сессии трейдер, исходя из анализа, купил опцион «Ниже» сроком экспирации 1 час, инвестировав $ 10 и получил убыток. Согласно правилам, второй контракт должен быть равным $ 10 и открываться в ту же сторону, что и первый, то есть «Ниже».
По двум растущим вершинам, (одна из которых выбирается до входа в сделку) определяем, что тренд растущий, а значит идет против позиции, что предполагает выбор временных зон Фибоначчи. Так как ZigZag может перерисовывать сигналы, вторую вершину подтверждает последующее образование впадины.
Поместим временные зоны на два максимума, чтобы определить точку входа во второй контракт, время экспирации которого должно быть равным 4 часам. Закрывшись в плюс, бинарный опцион компенсирует потери первого, если трейдер выбрал контракт со 100% премией. В ином случае позицию следовало бы увеличить на уровень недостающих до 100% коэффициентов. Например, при условии выплаты за правильный исход в 80% пришлось бы инвестировать $ 12.
Во втором случае трейдер правильно определил направление и купил бинарный опцион «Ниже», но отскок цены привел к убытку.
Судя по последующим двум минимумам (один ниже другого) — тренд так и остался направлен вниз, в сторону усредняющей сделки. Поэтому трейдеру надо заходить на отскоке, который определят уровни Фибоначчи 38,2%, 50% или 61,8%.
По правилам построения Фибоначчи, натягиваем сетку от последней вершины к текущему минимуму (в точку 2). Сигналом открытия бинарного опциона «Ниже» по тактике Мартингейл станет первая разворотная свеча от любого из перечисленных уровней, в данном случае им стала линия 38,2%. Время экспирации опциона – 4 часа, размер инвестиции равен первому контракту.
Описание и правила сложной стратегии Мартингейл на бинарных опционах
Сложность предложенной стратегии Мартингейл на бинарных опционах состоит в привлечении к аналитике такого инструмента, как стандартные опционы. В отличие от бинарных — эти контракты стандартизированы по времени экспирации и цене открытия (страйку).
Последнее обстоятельство и используется для аналитики – Чикагская биржа CME, лидер и международный центр торгов по опционам, публикует в открытом доступе количество открытых позиций в контрактах на каждом ценовом уровне валютной пары. Этот, так называемый открытый интерес, — подсказывает значимые уровни, от которых котировки могут отскочить.
Самыми надежными считаются максимальные показатели открытого интереса у опционов сроком месяц или неделю. Гистограмма страйков и открытых позиций находится по ссылке.
Опционы на валютные пары находятся в разделе FX, трейдер может выбрать конкретную пару и срок экспирации в неделю или месяц. Требуемый уровень виден по максимальному размеру гистограммы, как правило, от Put-контрактов, расположенных слева, котировки отскакивают вверх, а Call-уровни справа провоцируют снижение курса валютной пары.
Правила торговли по сложной стратегии:
- Открываем позицию в бинарном опционе «Ниже» при закрытии дневной свечи выше уровня Call с максимальным интересом, либо в первую сессию после экспирации недели/месяца, если курс оказался выше сменившихся уровней Call;
- Открываем позицию в бинарном опционе «Выше» на следующей сессии, если предыдущая дневная свеча закрылась ниже «Put» с максимальным открытым интересом или курс оказался ниже новых уровней, сменившихся после экспирации стандартных опционов;
- Время входа в позицию за час до начала американской сессии для пар, не связанных с Азией и Европой, (например USDCAD), по остальным соответственно во время европейской и азиатской сессии;
- Минимальный размер времени экспирации для контракта – 1 час;
- Инструменты — основные валютные пары, кроме USDJPY.
В случае получения убытка — открываем сразу в том же направлении новый бинарный опцион с инвестицией в 1,5 раза выше и экспирацией в 4 часа. В случае отрицательного исхода — открываем контракт на сутки, увеличив вложения в три раза. Такая тактика оправдана 90% закрытием в плюс контрактов по уровням месяца и 75% прибыльным закрытием контрактов по уровням недели.
Проводите мониторинг постоянно, потому что стратегия не работает при повторном пересечении котировками уровней стандартного опциона.
В качестве примера можно взять ситуацию в недельных стандартных опционах EURUSD, на пятницу (отчет запаздывает на рабочий день), зарегистрировавших падение ниже максимального интереса PUT.
Поэтому в понедельник в 9-00 МСК был открыт опцион «Выше» со временем экспирации – 1 час и инвестицией $ 10, который принес убыток. Открытый в 10-00 дополнительный бинарный опцион «Выше» через 4 часа закрылся в плюс, покрыв убыток первого и принеся общую прибыль, так как размер вложений в контракт составил $ 15.
Следующий пример на паре USDCHF показывает, что на момент экспирации котировки пары были ниже уровня Put, но этот сигнал был проигнорирован по причине аномалии – уровень Put оказался ниже. Также следует обратить внимание на то, что биржа CME не признает обратные котировки, поэтому уровни для USDCHF читаются наоборот — продажа, это сигнал к покупке, покупка — это сигнал к продаже.
Заключение
И, подводя итог, можно сделать вывод, что усреднение позиций в бинарных опционах имеет право на существование. Благодаря готовым стратегиям работы трейдер может как компенсировать возможные убытки, без которых работа на рынках невозможна, так и потенциально увеличить свой доход. При этом никогда не стоит забывать о мани менеджменте и рисковать процентом от своего депозита в одной сделке!
С уважением, Алексей Вергунов
Options.Tlap.com
